公募量化基金收益表现：500指增超额回撤明显
　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现，本报告数据截至11月14日。
　　公募量化对冲基金：10月14日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.74%，2022年以来公募量化对冲基金整体收益率为-2.94%。2022年以来，6只量化对冲基金取得正收益，18只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华泰柏瑞量化对冲（2.66%）、富国量化对冲策略三个月A（1.67%）、华夏安泰对冲策略3个月定开（1.22%）。
　　公募沪深300增强基金：10月14日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.54%，2022年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为2.99%。2022年以来，37只沪深300增强基金超额收益为正，4只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：万家沪深300指数增强A（10.90%）、鹏华沪深300指数增强（8.93%）、兴全沪深300指数增强A（6.28%）。
　　公募中证500增强基金：10月14日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-2.07%，2022年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.27%。2022年以来，39只中证500增强基金超额收益为正，5只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：万家中证500指数增强A（9.43%）、华夏中证500指数增强A（8.83%）、华夏中证500指数智选A（8.30%）。
　　私募量化基金收益表现：中性策略业绩小幅下调
　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。
　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2022年以来（20211231-20221104），私募量化中性产品的收益率为4.67%。
　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2022年10月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.31%，月度收益率最高为1.96%，月度收益率最低为-3.20%。
　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。