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>> 南华期货-期权日报-221116
上传日期:   2022/11/16 大小:   1796KB
格式:   pdf  共14页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权数据
  上个交易日,金融期权隐含波动率和历史波动率均有所上升,隐波低于历史波动率,期权定价偏低。虚值认购期权隐波上升,市场情绪乐观;近月期权隐波上升,且高于远月,期权市场参与者认为未来股指走势不确定性增加。南华50ETF期权波动率指数是26.90,南华沪深300期权波动率指数是26.07,南华中证1000期权波动率指数是27.84,南华期权波动率指数继续上升,股指震荡偏强,IV明显低于HV,短期不确定性仍较高,建议建立卖出鹰式组合策略。
 
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