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>> 华泰期货-股票期权日报-221109
上传日期:   2022/11/9 大小:   578KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越,陈辰
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市场分析
  周二(11月8日),市场全天缩量回调,量能环比收窄近1700亿元,三大指数均止步6连阳。盘面上,在经历早盘短线资金大乱斗后,下午盘较为平静,信创板块获得一定回流但整体强度仍然有限,日内炸板率高达7成。此前两日万亿成交显示市场并不缺钱,但人气主线迟迟未现身,复苏线、超跌反弹线、大安全线、景气赛道线你来我往互不相让,资金争夺战或仍将持续。全天个股跌多涨少,但日内仅1股跌停显示情绪上并不悲观,尾盘不少资金已出现回流迹象。截至收盘,上证指数跌0.43%报3064.49点,深证成指跌0.58%,创业板指跌0.91%,万得全A、万得双创分别跌0.4%、0.56%;万得全A全天成交8364亿元,上日为1万亿元;北向资金净卖出38亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为185万张,沪市300ETF期权成交量为148万张,深市300ETF期权成交量为14万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.77,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.84,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.72,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为29.10%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为26.54%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为26.49%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.79%,沪市300ETF期权为19.62%,深市300ETF期权为19.87%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报24.35点,处于近期中等位置
 
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