核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.73%，本年超额收益7.59%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.08%，本年超额收益6.61%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.62%，本年超额收益10.19%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：三个月反转、一个月反转、预期净利润环比等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。最近一月：非流动性冲击、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：三个月反转、一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较好，而股息率、预期BP、三个月波动等因子表现较差。最近一月：一个月换手、三个月反转等因子表现较好，而单季EP、预期EPTTM等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：三个月换手、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较差。最近一月：SPTTM、三个月反转等因子表现较好，而特异度、一个月波动等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：三个月反转、一个月反转、EPTTM一年分位点因子表现较好，而预期BP、三个月波动、一年动量等因子表现较差。最近一月：股息率、三个月反转因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有52只（A、C类算作一只，下同），总规模合计520亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计431亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高2.03%，最低-2.16%，中位数-0.29%。最近一月：超额收益最高3.65%，最低-2.43%，中位数-0.31%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.01%，最低-3.26%，中位数-0.26%。最近一月：超额收益最高3.11%，最低-6.95%，中位数-1.50%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。