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>> 方正中期期货-股票期权及股指期权报告-221103
上传日期:   2022/11/4 大小:   1057KB
格式:   pdf  共15页 来源:   方正中期期货
评级:   -- 作者:   彭博
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【行情复盘】 
  11月3日,股指震荡整理,沪深300指数跌0.81%,报3647.9。上证50指数跌1.28%,报2387.45。中证1000指数涨0.65%,报6566.84。
  【重要资讯】 
  央行行长易纲撰文指出,要完善货币政策体系,维护币值稳定和经济增长。高杠杆是宏观金融脆弱性的总根源,中央银行要管好货币总闸门。
  央行11月2日开展180亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有2800亿元逆回购到期,因此净回笼2620亿元。
  统计数据显示北向资金净流出32.57亿元,沪股通净流出17.25亿元,深股通净流出15.32亿元。
  11月3日,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月3日银行间外汇市场,人民币兑美元中间价报7.2472,调贬275个基点。
  【交易策略】 
  股指波动率回升,波动率后期有望维持震荡走弱的态势,中期以做空波动率策略为主,短期可卖出近月认购期权。
  推荐策略:
  300ETF期权:卖出12月认购期权4.5。
  股指期权:卖出12月4500认购期权。
  上证50ETF期权:卖出12月3.1认购期权。
  中证1000股指期权:卖出12月7500认购期权。
  创业板ETF期权:卖出12月2.4认购期权。
  中证500ETF期权:卖出12月6.5认购期权。
  
 
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