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>> 国泰君安期货-股票股指期权:偏度有回归趋势,可考虑卖Put买Call-221103
上传日期:   2022/11/3 大小:   1797KB
格式:   pdf  共26页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张雪慧
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【成交持仓情况】
  标的行情:
  今日中证1000股指收盘于6566.84点,涨跌为42.33点,成交量为141.51亿手。
  期权方面:
  今日期权全部合约总成交量为5.52万手,总持仓量为7.20万手,其中,期权主力合约成交量为5.01万手,持仓量为4.56万手。
  【最大持仓位分析】
  从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为6700,看跌期权最大持仓价位为6200。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。
  【PCR分析】
  从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为84.34%,持仓量PCR为118.98%。期权全部合约成交量PCR为84.35%,持仓量PCR为97.98%。
  【波动率分析】
  今日期权主力合约平值隐含波动率为24.26%,相比于前一交易日变动了1.09%,同期限历史波动率为25.14%,相比于前一交易日变动了-0.17%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将持平。
  【偏度分析】
  偏度值为-13.17%,相比于前一交易日变动了-3.59%。从偏度数值变化来看,市场表现为看跌情绪上升。
 
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