>> 国泰君安期货-股票股指期权:隐波继续下降,可考虑熊市看涨价差策略-221027
| 上传日期: |
2022/10/28 |
大小: |
1781KB |
| 格式: |
pdf 共26页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张雪慧 |
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【观点及建议】 隐波继续下降,可考虑熊市看涨价差策略。 【成交持仓情况】 标的行情: 今日中证1000股指收盘于6461.61点,涨跌为-30.08点,成交量为146.77亿手。 期权方面: 今日期权全部合约总成交量为6.40万手,总持仓量为6.31万手,其中,期权主力合约成交量为5.87万手,持仓量为4.04万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为6700,看跌期权最大持仓价位为6200。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为86.13%,持仓量PCR为111.62%。期权全部合约成交量PCR为85.51%,持仓量PCR为92.61%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为23.51%,相比于前一交易日变动了0.12%,同期限历史波动率为22.22%,相比于前一交易日变动了-3.58%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将持平。 【偏度分析】 偏度值为-15.59%,相比于前一交易日变动了-0.21%。从偏度数值变化来看,市场表现为看跌情绪上升。
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