本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、成长、价量。中证500内，超额收益较好的是市值、北上资金、估值。全市场内，超额收益较好的是市值、价量、盈利。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.16%；本年超额收益为2.85%.中证500指数增强组合本周超额收益为-1.08%；本年超额收益为7%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2022年10月21日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是万家沪深300指数增强A（002670.OF）、鹏华沪深300指数增强（005870.OF）、博时裕富沪深300A（050002.OF）、汇添富沪深300指数增强A（005530.OF）、申万菱信沪深300指数增强A（310318.OF),本年收益分别为-12.66%、-14.24%、-18.34%、-18.39%和-18.51%,相对沪深300指数的超额收益分别为11.58%、10%、5.9%、5.85%和5.73%。中证500增强基金今年收益排名前五的是万家中证500指数增强A（ 006729.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF),本年收益分别为-9.51%、-10.6%、-10.68%、-10.86%和-10.92%,相对中证500指数的超额收益分别为9.55%、8.46%、8.37%、8.19%和8.14%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2022-10-17至2022-10-21）超额收益较好的因子是市净率倒数、净经营资产收益率、一个月特质波动率。中证500内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、净经营资产收益率、一个月特质波动率。全市场内，本周超额收益较好的因子是单季度毛利率、20日换手率、过去5日净流入。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是市值、成长、价量。中证500内，超额收益较好的是市值、北上资金、估值。全市场内，超额收益较好的是市值、价量、盈利。
　　指数增强组合表现。截至2022年10月21日，沪深300指数增强组合本周收益-2.75%，沪深300收益-2.59%，超额收益为-0.16%；本年收益-21.39%，沪深300收益-24.24%，超额收益为2.85%，超额收益最大回撤为-3.3%。中证500指数增强组合本周收益-1.36%，中证500收益-0.28%，超额收益为-1.08%；本年收益-12.06%，中证500收益19.06%，超额收益为7%，超额收益最大回撤为-1.8%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险