>> 国海证券-国海金工·可转债研究市场篇-第二讲：转债首日如何定价-221021
| 上传日期： |
2022/10/21 |
大小： |
4283KB |
| 格式： |
pdf 共32页 |
来源： |
国海证券 |
| 评级： |
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作者： |
熊晓湛,李扬 |
| 下载权限： |
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可转债上市日定价:三种定价方法
1.溢价率定价法
2.BS期权定价法
3.风向标定价法
哪一种方法更好？
我们发现三种定价法中溢价率定价法表现更好
模型改进尝试:根据市场估值水平调整定价
风险提示
·转债与一般债券存在差异，投资转债有大幅回撤的可能;
·本文所呈现策略均基于历史数据，如果未来市场出现变化，策略有失效的可能。
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