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>> 方正中期期货-股票期权及股指期权报告-221019
上传日期:   2022/10/19 大小:   1057KB
格式:   pdf  共15页 来源:   方正中期期货
评级:   -- 作者:   彭博
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【行情复盘】
  10月19日,股指下跌,沪深300指数跌1.61%,报3776.53。上证50指数跌1.95%,报2519.9。中证1000跌0.13%,报6461.15。
  【重要资讯】
  央行10月18日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日持平到期量。
  沪深两市走势分化,上证指数午后一度冲高逼近3100点关口,但随后回落,收盘跌0.13%报3080.96点,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.49%,万得全A、万得双创分别涨0.13%、0.48%;两市全天成交7952亿元。
  统计数据显示北向资金净流出43.69亿元,沪股通净流出37.74亿元,深股通净流出5.95亿元。
  10月19日,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月19日银行间外汇市场人民币兑美元中间价报7.1105元,较上一交易日(10月18日)的7.1086元,下调19个基点。
  【交易策略】
  股指波动率回落,波动率后期有望继续回落,中期以做空波动率策略为主,指数下行趋势未改,可卖出近月认购期权。
  推荐策略:
  300ETF期权:卖出11月认购期权4.5。
  股指期权:卖出11月4500认购期权。
  上证50ETF期权:卖出11月3.1认购期权。
  中证1000股指期权:卖出11月7500认购期权。
  创业板ETF期权:卖出11月2.4认购期权。
  中证500ETF期权:卖出11月6.5认购期权。
  
  
 
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