>> 华泰期货-量化周报:本周建议多配低硫燃料油、焦炭、原油-221016
| 上传日期: |
2022/10/17 |
大小: |
2180KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
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作者: |
高天越,陈辰 |
| 下载权限: |
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配置建议 战术层面,权益市场中,本周建议多配上证50(IH),空配中证500(IC);商品市场中,本周建议多配低硫燃料油、焦炭、原油、菜籽油、豆粕,少配乙二醇、聚氯乙烯、天然橡胶、聚丙烯、豆一。 基本面角度建议做多I01(call+put)、M2301、RM2301,做空FG01-SA01、J05-JM05。 市场回顾 行情表现方面,本周(2022/10/10-2022/10/14)沪深300指数上涨0.86%,商品指数上涨1.16%,国债指数上涨0.43%。上周(2022/09/26-2022/09/30)各类型策略产品中,债券基金表现最好,下跌0.12%;股票基金表现最差,下跌2.03%。 流动性方面,权益市场中,本周华夏恒生科技ETF(QDII)净申购最多达26.1亿份,证券ETF净赎回最多达4.95亿份。衍生品市场中,本周股指期货板块保证金流入最多达58亿元,能源化工板块保证金流出最多达27亿元。 权益市场行业方面,本周医药生物行业表现最好,上涨8.4%;食品饮料行业表现最差,下跌5.9%。权益市场风格方面,小盘价值风格表现最好,上涨0.8%;大盘价值风格表现最差,上涨1.3%。 衍生品市场品种方面,本周中证1000期货表现最好,上涨7.1%;燃料油表现最差,下跌5.1%。衍生品市场风格方面,长周期动量风格表现最好,上涨2.17%;短周期动量风格表现最差,下跌0.73%。 交易结构上,股票行业中交通运输拥挤度最高为9.44分,综合最低为-6.9分。中性对冲端,IH年化基差率均值为1.87%,IF年化基差率均值为-0.71%,IC年化基差率均值为-5.74%。 商品期货端,生猪、豆粕、菜籽油贴水结构较强,花生、天然橡胶、玉米升水结构较强。
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