▌策略观点
　　本周三，沪深两市经历早盘下挫后抛压衰竭，午后地产股率先打响反攻第一枪后，场内资金形成合力，TMT及新能源赛道集体爆发，随后一路披荆斩棘碾压卖盘。三大指数均收出漂亮的深V反转形态，上证指数日K呈金针探底态势。截止收盘，上证指数涨1.53%，深证成指涨2.46%，创业板指涨3.60%，沪深300涨1.52%，上证50涨0.59%，中证500涨2.39%。两市上涨家数为4520家，高于上周均值1721家，高于前一交易日2998家。涨停家数为88家，高于上周均值47家，高于前一交易日54家。两市下跌家数为355家，低于上周均值3096家，低于前一交易日1770家。跌停家数为2家，低于上周均值28家，低于前一交易日17家。北向资金为净流出58.76亿元，上周均值为净流入11.68亿元，前一交易日为净流出12.44亿元。两市成交额为7107.35亿元，上周均值为6341.81亿元，前一交易日为5643.80亿元。A股久违大涨，成交金额快速放大，投资者进场意愿强劲，按目前的估值以及股债性价比两个维度考量，本质是随时都会有触底反弹的机会，因此本周三的反弹实属正常，且目前尚属于修复性技术反弹，后续仍旧需要观察量能的配合情况。
　　▌股指期货交易策略
　　观点：指数触底回升，市场低位企稳
　　（1）10月12日，IF、IH、IC合约持仓量分别为19.35万手、13.64万手、33.77万手，日环比变动为7.98%、7.43%和3.42%；
　　（2）10月12日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为0.29点、-0.42点、-7.65点，较上一交易日变化1.18点、1.12点和-5.95点。
　　操作建议：IF2210以逢低买入为主，支撑位3730点。
　　▌期权交易策略
　　观点：PCR值维持低位，指数或延续反弹
　　（1）10月12日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为0.57、0.79、0.81、0.58，其中50ETF和300ETF期权PCR值维持低位；
　　（2）10月12日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为18.0%、18.5%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅下降。
　　操作建议：激进型策略：暂无；稳健型策略：买入300ETF购10月3900期权，并同时卖出一份300ETF购10月4000期权，单个组合最大盈利为780元，最大亏损为220元；套保对冲策略：暂无。
　　▌风险提示
　　1市场系统性风险；2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。