中证1000增强组合节前一周超额收益0.84%，今年以来超额收益10.04%
　　截至2022年9月30日，中证1000增强组合节前一周超额收益为0.84%，今年以来超额收益为10.04%。模型2018年初回测以来年化超额收益率为16.58%，年化跟踪误差为7.88%，信息比率为2.10，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.83。
　　GAT+residual模型节前一周超额收益1.06%，今年以来超额收益13.54%
　　截至2022年9月30日，GAT+residual模型节前一周超额收益为1.06%，今年以来超额收益为13.54%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为16.17%，年化跟踪误差为5.97%，信息比率为2.71，超额收益最大回撤为8.09%，超额收益Calmar比率为2.00。
　　文本FADT组合今年以来绝对收益3.32%，相对中证500超额26.73%
　　截至2022年9月30日，文本FADT组合节前一周绝对收益-3.54%，今年以来绝对收益3.32%，相对中证500超额收益26.73%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD组合今年以来绝对收益-10.96%，相对中证500超额12.03%
　　截至2022年9月30日，文本PEAD组合节前一周绝对收益-3.54%，今年以来绝对收益为-10.96%，相对中证500超额收益12.03%。组合自2009年初回测以来年化收益率37.14%，相对中证500超额年化收益率27.58%，组合夏普比率1.39。
　　今年以来公募沪深300指数增强基金平均超额收益为4.06%
　　截至2022年9月30日，公募沪深300指数增强基金节前一周平均超额收益为-0.07%，最近一个月平均超额收益为0.39%，今年以来平均超额收益为4.06%。公募中证500指数增强基金节前一周平均超额收益为0.24%，最近一个月平均超额收益为0.46%，今年以来平均超额收益为4.77%。公募中证1000指数增强基金节前一周平均超额收益为0.68%，最近一个月平均超额收益为1.45%，今年以来平均超额收益为8.47%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。