美国9月非农就业表现高于预期，失业率下降。美国9月芝加哥PMI为45.7，创2020年6月来低位，预期51.8，前值52.2；9月Markit制造业PMI终值录得52，高于前值和预期；9月ISM制造业PMI为50.9，创2020年5月以来新低，低于前值和预期；9月密歇根大学消费者信心指数终值58.6，预期59.5，前值59.5；9月季调后非农就业人口增26.3万人，预期增25万人，前值增31.5万人；9月失业率录得3.5%，预期3.7%，前值3.7%
　　多名美联储官员鹰派表态，非农报告公布后加息预期进一步升温。美联储卡什卡利表示，在核心通胀下降之前，需要继续收紧政策，不会重复过去一旦经济走弱就降息的错误；美联储梅斯特表示，美联储政策利率不会在2023年回落，目前还没有到应该考虑停止加息的地步，甚至还没有到利率的限制性区间；美联储埃文斯表示，还需要进一步加息，正朝着4.5%-4.75%利率的方向前进，很可能到明年春季达到；10月7日，非农报告公布后，据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%，加息75个基点的概率为74.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为20.2%，累计加息125个基点的概率为59.1%，累计加息150个基点的概率为20.7%。
　　美国。主权债：美债短债下跌，长债持平或小幅上涨。22/9/30-22/10/6，2Y美债利率上行1bp至4.23%，10Y美债利率持平于3.83%；10Y-2Y美债利差倒挂幅度由9月30日的39bp走阔至40bp。信用债：高收益债指数上涨。
　　欧洲。主权债：英国债市下跌，长短端利率均上行；法国债市上涨，长短端利率均下行；德国债市分化，短端利率持平，长端利率下行。信用债：投资级债券指数和高收益债指数均上涨。
　　亚洲。主权债：日本、韩国债市上涨，长短端利率均下行；新加坡债市分化，短端利率上行，长端利率下行；中国债市下跌，长短端利率均上行。信用债：日本公司债指数和新兴国家（除日本）非投资级指数均上涨，中债信用债总指数下跌。
　　新兴市场。主权债：印度、土耳其债市下跌，长短端利率均上行；俄罗斯、南非债市上涨，长短端利率均下行；墨西哥短端利率下行；巴基斯坦长端利率上行；巴西、印尼债市分化，短端利率上行，长端利率下行。信用债：投资级非主权债指数和高收益债指数均上涨。
　　中资美元债：投资级收益率平均上行，投机级价格平均下跌。投资级中资美元债收益率平均上行0.65BP，投机级中资美元债价格平均下跌0.77%。