下行波动占比因子。本周、5  月及  2019  年的多空收益率分别为-0.5%、-1.0%和3.8%。
        开盘后平均净委买变化率因子。本周、5  月及  2019  年的多空收益率分别为-0.2%、-0.5%和  5.3%。
        尾盘成交占比因子。本周、5  月及  2019  年的多空收益率分别为-0.1%、-1.6%和13.6%。
        高频量价相关性因子。本周、5  月及  2019  年的多空收益率分别为-0.1%、-0.3%和-0.09%。
        改进反转因子。本周、5  月及  2019  年的多空收益率分别为  0.04%、0.3%和  9.9%。
        平均单笔流出金额占比因子。本周、5  月及  2019  年的多空收益率分别为  0.38%、0.34%和  7.1%。
        大单驱动涨幅因子。本周、5  月及  2019  年的多空收益率分别为-0.07%、-1.0%和7.0%。
        风险提示：因子失效风险、流动性风险。