2019  年  2  月以来多因子组合绝对收益率  4.94%，相对沪深  300  超额收益率为-3.46%。2018  年自今的  13  个月里有  6  个月跑输沪深  300，组合月度最大回撤16.15%，同期沪深  300  的月度最大回撤为  27.24%。
        多因子组合自  2018  年成立以来组合绝对收益率  2.96%，相对沪深  300  超额收益率  11.49%，组合年化波动率  22.74%，同期沪深  300  年化波动率  20.72%，组合最大回撤-16.15%，同期沪深  300  最大回撤-27.24%。自  2018  年组合实际运行以来相对沪深  300  日胜率为  55.73%，相对沪深  300  周度胜率  64.81%，相对沪深300  完整月度胜率为  53.85%。
        A股市场因子跟踪
        全市场的纯因子组合过去一周收益表现，规模因子  0.39%，估值因子-0.01%，盈利因子-0.01%，质量因子  0.09%，量化因子  0.74%，技术因子-1.04%，成长因子-0.10%。
        沪深  300  纯因子组合过去一周收益表现，规模因子  0.25%，估值因子-0.59%，盈利因子-0.83%，质量因子  0.78%，量化因子-0.38%，技术因子-1.14%，成长因子-0.14%。
        中证  500  纯因子组合过去一周收益表现，规模因子  0.05%，估值因子  0.14%，盈利因子-0.20%  ，质量因子  0.26%，量化因子  1.08%，技术因子-1.26%，成长因子-0.24%。
        全市场纯因子组合自  2018  年以来的收益率，规模因子-0.69%，估值因子1.33%，盈利因子  0.94%，质量因子-0.58%，量化因子-8.24%，技术因子-0.77%  ，成长因子-0.31%。
        沪深  300  纯因子组合自  2018  年以来的收益率，规模因子  3.57%，估值因子4.69%，盈利因子  3.46%，质量因子-0.41%，量化因子-2.48%，技术因子8.21%，成长因子  2.35%。
        中证  500  纯因子组合自  2018  年以来的收益率，规模因子-0.99%，估值因子1.60%，盈利因子-0.36%，质量因子-0.73%，量化因子-9.18%，技术因子17.11%，成长因子  6.50%。
        2018  年以来各纯因子组合的年化波动率来看，量化因子和技术因子较大，表明基于这些因子的一些选股策略面临较大的风险。盈利因子和估值因子较小。近期来看各组合的因子表现以技术因子回撤最严重，量化因子表现最好，其他因子涨跌互现。