>> 国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.34%-190129
| 上传日期: |
2019/1/29 |
大小: |
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| 格式: |
pdf 共7页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
无 |
作者: |
黄志文,邹璐 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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模拟组合绝对收益为0.85%,沪深300 指数涨幅为0.51%。组合的超额收益为0.34%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0%、0.14%、0.07%、-0.1%、0.21%。 本期模拟组合绝对收益为0.45%,超额收益为-1.2% 截止至2019 年1 月25 日收盘,模拟组合总体收益为0.45%,跟踪标的指数沪深300 收益为1.62%,超额收益为-1.2%。 模拟组合月度收益情况 截止至2019 年1 月25 日模拟组合在最近十二个月获取2.42%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.34%、-1.22%、0.43%、-0.8%。 量化模型1 号策略量化绩效评价 从(2009 年1 月7 日)第一期到最新一期(2019 年1 月25 日)共进行了122次换仓。组合累计获得了514.48%,沪深300 指数同期累计收益率为171.46%,组合超额收益为299.9%。组合其日胜率61.58%、月胜率78.51%,季度胜率87.8%,年度胜率90.9%,超额收益最大回撤为-9.71%。
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