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>> 国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.34%-190129
上传日期:   2019/1/29 大小:   739KB
格式:   pdf  共7页 来源:   国信证券
评级:    作者:   黄志文,邹璐
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模拟组合绝对收益为0.85%,沪深300  指数涨幅为0.51%。组合的超额收益为0.34%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0%、0.14%、0.07%、-0.1%、0.21%。
        本期模拟组合绝对收益为0.45%,超额收益为-1.2%
        截止至2019  年1  月25  日收盘,模拟组合总体收益为0.45%,跟踪标的指数沪深300  收益为1.62%,超额收益为-1.2%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2019  年1  月25  日模拟组合在最近十二个月获取2.42%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.34%、-1.22%、0.43%、-0.8%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年1  月7  日)第一期到最新一期(2019  年1  月25  日)共进行了122次换仓。组合累计获得了514.48%,沪深300  指数同期累计收益率为171.46%,组合超额收益为299.9%。组合其日胜率61.58%、月胜率78.51%,季度胜率87.8%,年度胜率90.9%,超额收益最大回撤为-9.71%。
 
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