2018  年12  月多因子组合绝对收益率-7.84%，相对沪深300  超额收益率为-0.16%。2018  年的前12  个月里有5  个月跑输沪深300，组合月度最大回撤-12.21%，同期沪深300  的月度最大回撤为-10.97%。
        多因子组合自2018  年成立以来组合绝对收益率-3.86%，相对沪深300  超额收益率16.79%，组合年化波动率23.38%，同期沪深300  年化波动率20.81%，组合最大回撤-16.15%，同期沪深300  最大回撤-26.61%。自2018  年组合实际运行以来相对沪深300  日胜率为59.57%，相对沪深300  周度胜率59.57%，相对沪深300  完整月度胜率为58.33%。
        A股市场因子跟踪
        全市场的纯因子组合过去一周收益表现，规模因子-0.08%，估值因子-0.07%，盈利因子0.08%，质量因子-0.03%，量化因子-0.53%，技术因子0.14%，成长因子-0.10%。
        沪深300  纯因子组合过去一周收益表现，规模因子-0.33%，估值因子0.10%，盈利因子0.11%，质量因子0.12%，量化因子-0.32%，技术因子1.41%，成长因子0.08%。
        中证500  纯因子组合过去一周收益表现，规模因子0.05%，估值因子-0.12%，盈利因子-0.01%，质量因子0.16%，量化因子-1.80%，技术因子1.79%，成长因子0.31%。
        全市场纯因子组合自2018  年以来的收益率，  规模因子-2.40%，  估值因子1.48%，  盈利因子0.51%，质量因子-0.93%，  量化因子-7.23%，技术因子2.88%，成长因子-0.41%。
        沪深300  纯因子组合自2018  年以来的收益率，规模因子3.76%，估值因子4.79%，  盈利因子2.78%，质量因子-0.91%，  量化因子-4.17%，技术因子8.19%，成长因子1.90%。
        中证500  纯因子组合自2018  年以来的收益率，规模因子-1.59%，估值因子2.46%，盈利因子-1.22%，质量因子-0.60%，量化因子-10.62%，技术因子21.48%，成长因子5.05%。
        2018  年以来各纯因子组合的年化波动率来看，量化因子和技术因子较大，表明基于这些因子的一些选股策略面临较大的风险。盈利因子和估值因子较小。近期来看各组合的因子表现以技术因子最为突出，量化因子表现最差，其他因子表现一般。