>> 华泰证券-人工智能选股周报:今年中证800随机森林超额7.75%-181014
| 上传日期: |
2018/10/21 |
大小: |
1157KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
华泰证券 |
| 评级: |
无 |
作者: |
林晓明,陈烨 |
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此报告为加密报告 |
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最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型最近一月获得绝对收益0.11%,超额收益1.08%。2018 年以来超额收益最高的模型是随机森林,该模型2018 年以来获得绝对收益-16.82%,超额收益5.61%。2018 年以来RankIC均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC 均值为0.11。 本周全A 选股(中证500 行业市值中性)逻辑回归表现最好 本周中证500 涨跌幅为-10.89%。本周5 个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型本周获得绝对收益-9.33%,超额收益1.55%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型最近一月获得绝对收益-6.23%,超额收益2.64%。2018 年以来超额收益最高的模型是Stacking,该模型2018 年以来获得绝对收益-25.13%,超额收益7.31%。2018 年以来RankIC 均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC 均值为0.11。 本周沪深300 指数内选股神经网络表现最好 本周沪深300 涨跌幅为-7.80%。本周2 个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是神经网络,该模型本周获得绝对收益-7.54%,超额收益0.26%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-0.77%,超额收益0.21%。2018 年以来超额收益最高的模型是神经网络,该模型2018 年以来获得绝对收益-17.70%,超额收益4.72%。2018 年以来RankIC 均值最高的模型是随机森林,该模型RankIC 均值为0.099。 本周中证500 指数内选股朴素贝叶斯表现最好 本周中证500 涨跌幅为-10.89%。本周2 个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是朴素贝叶斯, 该模型本周获得绝对收益-10.10%, 超额收益0.79%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-7.15%,超额收益1.71%。2018 年以来超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型2018 年以来获得绝对收益-27.15%,超额收益5.29%。2018 年以来RankIC 均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC 均值为0.1。 本周中证800 指数内选股随机森林表现最好 本周中证800 涨跌幅为-8.53%。本周超额收益最高的模型是随机森林,该模型本周获得绝对收益-8.55%,超额收益-0.01%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-2.43%,超额收益0.50%。2018 年以来超额收益最高的模型是随机森林,该模型2018 年以来获得绝对收益-17.27%,超额收益7.75%。2018 年以来RankIC 均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC 均值为0.088。 风险提示:通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结,存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低,使用须谨慎。
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