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>> 华泰证券-人工智能选股周报:今年中证800随机森林超额7.75%-181014
上传日期:   2018/10/21 大小:   1157KB
格式:   pdf  共13页 来源:   华泰证券
评级:    作者:   林晓明,陈烨
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最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型最近一月获得绝对收益0.11%,超额收益1.08%。2018  年以来超额收益最高的模型是随机森林,该模型2018  年以来获得绝对收益-16.82%,超额收益5.61%。2018  年以来RankIC均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC  均值为0.11。
        本周全A  选股(中证500  行业市值中性)逻辑回归表现最好
        本周中证500  涨跌幅为-10.89%。本周5  个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型本周获得绝对收益-9.33%,超额收益1.55%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型最近一月获得绝对收益-6.23%,超额收益2.64%。2018  年以来超额收益最高的模型是Stacking,该模型2018  年以来获得绝对收益-25.13%,超额收益7.31%。2018  年以来RankIC  均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC  均值为0.11。
        本周沪深300  指数内选股神经网络表现最好
        本周沪深300  涨跌幅为-7.80%。本周2  个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是神经网络,该模型本周获得绝对收益-7.54%,超额收益0.26%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-0.77%,超额收益0.21%。2018  年以来超额收益最高的模型是神经网络,该模型2018  年以来获得绝对收益-17.70%,超额收益4.72%。2018  年以来RankIC  均值最高的模型是随机森林,该模型RankIC  均值为0.099。
        本周中证500  指数内选股朴素贝叶斯表现最好
        本周中证500  涨跌幅为-10.89%。本周2  个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,  该模型本周获得绝对收益-10.10%,  超额收益0.79%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-7.15%,超额收益1.71%。2018  年以来超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型2018  年以来获得绝对收益-27.15%,超额收益5.29%。2018  年以来RankIC  均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC  均值为0.1。
        本周中证800  指数内选股随机森林表现最好
        本周中证800  涨跌幅为-8.53%。本周超额收益最高的模型是随机森林,该模型本周获得绝对收益-8.55%,超额收益-0.01%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-2.43%,超额收益0.50%。2018  年以来超额收益最高的模型是随机森林,该模型2018  年以来获得绝对收益-17.27%,超额收益7.75%。2018  年以来RankIC  均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC  均值为0.088。
        风险提示:通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结,存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低,使用须谨慎。
        
 
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