模式聚类选股策略回顾
    在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后，我们引入Average Precision 指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20 价量模式组合和预示下跌的Bottom20 价量模式组合。在适当的交易策略参数优化后，通过Top20 价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20 价量模式组合在样本外区间的效果。
    GSPR 模拟基金样本外总体检验结果
    我们以中证800 成份股为样本区间，从2011 年3 月16 日起进行模式聚类选股策略的样本外检验，交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012 年6 月15 日止，中证800 累计涨跌幅-23.35%；资金通道1 的累计涨跌幅为-44.74%，超额收益为-21.39%；资金通道2 的累计涨跌幅为-29.61%，超额收益为-6.26%；整体模拟基金的累计涨跌幅为-37.17%，超额收益为-13.82%。
    GSPR 模拟基金本周检验结果
    本周（2012 年6 月11 日至2012 年6 月15 日）中证800 累计涨跌幅1.89%；资金通道1 累计涨跌幅-3.27%；资金通道2 累计涨跌幅1.02%；整体模拟基金累计涨跌幅-0.90%。2012 年6 月13 日收盘后，选出股票马应龙，2012 年6月14 日以均价16.77 买入，目前仍然持有。2012 年6 月14 日收盘后，选出股票丽珠集团、京投银泰、株冶集团，2012 年6 月15 日分别以均价26.11、5.31、11.07 买入，目前仍然持有。2012 年6 月15 日收盘后，选出股票吉电股份、益佰制药、轻纺城，这些股票将于下一个交易日买入。
    GSPR 模拟基金最新（2012 年6 月15 日）持仓情况
    资金通道1：现金1606.45 元，持仓情况：丽珠集团，收盘价25.59，持有股数712900；京投银泰，收盘价5.23，持有股数3505700；株冶集团，收盘价11.11，持有股数1681600。资金通道2：现金1338.7 元，持仓情况：马应龙，收盘价16.53，持有股数4258500。