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>> 方正证券-A股市场数量化分析-120109
上传日期:   2012/1/9 大小:   705KB
格式:   pdf 来源:   方正证券
评级:   -- 作者:   赵伟
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上期回顾:
    “最终结论:需谨防冲高回落。
    在因子解析部分包括重要股东增减持情况、SHIBOR、美元指数、市场人气综合指数、股指期货动态五个因子。在这5 个因子中,重要股东因子显示产业资本增持力度明显加大,这对市场有利,但是市场人气综合指数因子显示短期内还需谨防“黎明前黑暗”的到来。
    模型方面,从2011-12-29 到2012-01-04 期间累计涨跌幅为上涨的概率为:58.32%,从2011-12-30 到2012-01-05 期间累计涨跌幅为上涨的概率为:56.32%,从2012-01-04 到2012-01-06 期间累计涨跌幅为上涨的概率为:43.74%,模型预测结果为冲高回落。不过由于假期因素,本周只有3 个交易日,这将影响模型预测准确度。
    
 
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