>> 宏源期货-塑料空头平仓,买入株冶集团-111128
| 上传日期: |
2011/11/29 |
大小: |
424KB |
| 格式: |
pdf |
来源: |
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作者: |
曹自力,冯海虹 |
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行情回顾。()11月28日国内商品期货普涨,股票市场继续弱势震荡。()期货方面,白糖、沪锌、沪铜和塑料分别上涨0.06%、2.02%、2.71%和2.83%;个股方面,南宁糖业、江西铜业和英力特分别上涨0.13%、0.71%和0.21%,株冶集团下跌1.4%。 投资机会与操作纪要。11月28日期货账户中塑料空头平仓,股票账户中买入株冶集团。根据我们的交易策略模型,28日期货账户中白糖、沪锌、沪铜符合空单持有条件,继续持有前期空单;塑料符合空头平仓条件,于尾盘平前期空单;根据模型策略,29日日间白糖符合空头持有条件,继续持有空单沪锌符合平仓做多条件,于29日早盘平前期空单并开仓做多。股票账户中株冶集团符合买入条件,于尾盘买入该股。11月28日期货账户中白糖1205合约、沪锌1202合约、沪铜1202合约空单持有,塑料1205合约空头平仓;股票账户中买入株冶集团,其他个股保持空仓状态。 组合投资收益跟踪。运用期货与股票组合投资策略,能够获得比较好的投资收益。以初始投资400万元计,11月28日期货与股票组合投资产品总资产余额为4283231元,比上一个交易日减少101412元,其中期货账户亏损101078元,股票账户亏损334元;总资产当日收益率为-2.53%,累计收益率为7.08%,同期上证指数累计收益率为-13.72%。
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